天堂之歌

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FRM问答

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股票价格会Jump,老师讲过外汇价格也会Jump,那么当外汇价格Jump时,外汇option的执行价格和隐含波动率之间图形也是很股票期权的相同吗?也是Frown吗?

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这里乘以0.0001是什么意思呀?是1bps吗?为什么要乘以1bps呢?

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老师,par value与face value一样吗,前面一节讲的是par value,这一节写的又是face value,有点糊涂,

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老师,这个根据视频中老师说的如果是semi-annal coupon,quarter-annual compouding的话PV是不是应该是CF1/(1+R0.5/4)^2+CF2/(1+R1/4)^4 ?

已解决

这里的cash为什么就是K?为什么不是一笔其他数额的双方约定好的钱呢?

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老师,还是不太能明白为什么R0.5要除以2?

已回答

为什么算货币互换要贴现呢,算互换价格吗?

已解决

PPT最后一段,第一句,说股票价格波动在短期内变动很大,又说假定短期内恒定不变是无害的,这是为什么呢?

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这里价值是怎么得到的呢?0-T时刻的call价值为啥是C,不需要算payoff么?再有后面0-t的这个PVK是折现到0时刻还是t

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为什么这里的套利利润不需要折现到0时点呢?

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