为什么ytm一定在最边边上呢

讲解中FX和Equity的波动率微笑曲线纵坐标是implied volatility不是price，所以用lognormal，在FBX这个equity中，效果应是波动率高估，price低估吧

老师相关系数要考虑正负吧，自变量的系数为1.9，所以正相关

490题详细解释一下计算步骤？第一步是计算CTD全价，第二步是计算futures价格，为什么第三部还要减去90天利息？这个是属于哪个考点？

当λ=1时，每个数据的权重等于1么，传统历史模拟法每个权重等于1/n，两者不相等诶

老师，这个题目没有看懂

老师，这个在bilateral netting下，各个公司的net exposure 如何求呢？

老师，第三个图片题目按第一个图片答案（第二个图）的解法是：CVA=-5%*3%=-15%，DVA=-（-3%*2%）=6%，那么BCVA=CVA+DVA=-9%，答案为什么是9而不是-9

这道题为什么要还本金？利率互换不是不换本金吗？

老師你好，想問一下這裏的15.15 a entropy 的log2是怎樣按計算器的？