再有一个，这里样本已经超过30了，是不是可以默认不选用T检验，直接用正态分布来查啊。

选项2跟4是一回事么？计算单个系数，跟计算自变量跟因变量之间的ROU

请问老师，low volatility strategy是什么？选项a的解释在讲义里有相关表述吗？

老师，这道题怎么写

请问老师，选项a的解释里为什么要÷1.02，那是什么？

卡方分布表第一行表头的概率表示的是分布右侧的概率吗？

对于short call 的delta图像，是1还是2？

这里severity modeling，对应GEV的fattail分布不是Frechet么，这里写的Weibull是瘦尾吧。

请问老师，这题计算VaR为什么不是用-（μ-zσ），而是直接VaR=zσV，并且不考虑ρ？

请问C选项，FRTB标准法中计算ES的公式里不是有相关系数ρ吗，为什么说不考虑分散化效果呢？