GIN2023-04-22 10:03:52
GIN请问老师，这题计算VaR为什么不是用-（μ-zσ），而是直接VaR=zσV，并且不考虑ρ？
回答（1）
Will2023-04-25 10:27:12
Will同学你好，这道题从选项和答案的角度来说确实是没有考虑均值，题干也没有假设均值为0。真是考试里面应该是不会出现这种情况的。另外关于相关性的问题，题目问的sum of the risk budgets,所以就直接加起来就好了，并不考虑分散化的效果。
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