股票价格下跌的话，D也是-delta

为什么只分析St>K的时候呢

视频中讲的 Increase in number of transactions per staff (risk of errors)这段说尼克里森，科威尔对吗？这句话字面意思是交易太多，后面注risk of error 难道不应该理解为交易太多出错的概率越大？能否贴个原文

OIS是不是应该都是用浮动换固定利率呢

请问老师这一句怎么理解，The current quote for a three-year overnight index swap is bid 3.80, ask 3.88. 这个为什么是支浮动的呢

请问老师。怎么判断久期为负呢，久期为什么可以为负，为负是什么意义呢，不太理解。另外组合的DVO1不需要用价值为权重计算么？

风险管理基础经典题13，D选项，CML线是Diversified但SML不是，CML线不是还存在非系统性风险，SML线的非系统性风险都被投资组合分散了吗？为什么说SML还是未分散？

远期价格低于即期价格，消费者未来成本低，所以对消费者有利，可以这么理解么

为什么R和put负相关

老师，这个VaR不满足次可加性视频里说的是在极端条件的前提下，那我可以把这句话理解为极端条件吗：会有VaR（A+B）大于VaR（A）+VaR（B）的情况出现，极为罕见