Soleil回答（1）
Lucia2023-04-23 15:21:02
Lucia同学你好，
A使用at-the-money 期权的隐含波动率，因为波动率的估计更可靠。错误，隐含波动率是会变化的，只使用ATM的隐含波动率会不够准确。
B使用交易期权的隐含波动率的平均值，因为所有期权都应该具有与Black-Scholes相同的隐含波动性，隐含波动率和BSM使用的波动率是不一样的，
C对于每个期权，使用市场上交易的最相似期权的隐含波动率。这样定价是最准确的。
D使用历史波动率，因为这样做可以纠正期权市场的定价错误。历史的不代表现在的，还是有偏差的。
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