老师，降低2类错误，就是增加1类错误，那就是降低显著性水平α，那应该选择C，增加了confidence level，就是降低了α

是不是可以还有种方法：marginal var*占比，然后加总？ 哪一个组合低就选哪个？

老师，我看大家的提问关于是否需要iid，老师给的答案是矛盾的。请确认下，关于POT和GEV是否需要IID

这一题就考试而言，我可不可以直接记公式：CCR exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin

为什么Ⅲ 的后半句，market risk standard，不是翻译成，跟市场风险的计量标准比较啊

counterparty risk不是双方都有的吗，为何不是双方都要交cva的charge，而是local company给bank交呢

期权上payoff的横轴坐标是什么？以、跟题目保持一样的汇率（1欧元/美元，欧元=货物）吗？

这个题我们是站在到期T时刻来讨论买卖还是在0时刻讨论买卖，T时刻看持有价值？再有，为什么讨论远期的价值都是期初-K，而持有资产不需要T的价格-0时刻买入的价格呢？

D选项的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更倾向于抵押物权属不变更，这个样抵押物孳息是归属于抵押人的；抵押物接收人更倾向于抵押物权属变更。

完全不懂，美式期权行权了不就可以获得分红了么！那应该价值高呀