老师，D选项LTCM是对冲基金，披露透明度低跟监管资本要求有什么关系呢？

请问在巴塞尔三中，操作风险的衡量是不允许任何银行用内部模型吗？

市场是完美的，无摩擦的时候，1、还有套利机会吗？2、还存在系统性风险跟非系统风险吗？

老师好，能否分析下这句话，谢谢。Using a 95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region than using a 99% VaR confidence level by allowing a greater number of exceptions to be generated. This in turn increases the power of the back testing process and makes for a more reliable test than using a 99% confidence level.

这老师是在瞎讲吧。选项C咋可能这么讲。风险管理的步奏明明最后一步是evaluat。

B选项，不是有EL的计算公式么，难道不算是一定的关系？

这既然说了算的是physical PD 那在算equity 的时候用的r不应该都是asset return吗 和rf 无关了就

这题没讲明白 加了现金风险减少了 所以价值增加？

讲错了吧，Gc不是大于Sc吗

老师，有没有持有期权，看涨看跌期权，虚值实值等各状态时各希腊字母正负号或价值大小的总结？