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Ludwigggggggg2023-05-17 21:52:19

拟法里面不是说相关系数不变的情况下，违约概率上升，senior和equity同时价值下降吗，这里为什么不一样呢

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回答（1）

杨玲琪2023-05-18 10:10:39

同学你好，

这道题问的是“in the Merton model”，所以是考察Merton模型中利率变动带来的影响。另外，这里并没有给出违约概率上升还是下降，只是给了一个违约概率当前的状态，所以不适用你说的情况。

希望能解答你的疑惑，加油！

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