alexis2023-05-18 17:19:04
alexis请问老师，这题不是问的相比于lognormal distribution,用BSM表示指数的期权价格分布是怎么样吗？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。这个应该怎么理解呀？
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Will2023-05-19 09:31:24
Will同学你好，你对这句话的理解是对的。
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但是BSM模型就是lognormal啊，这题不就是没有变化？
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同学你好，这两个肯定是不一样的，我们只说过在BSM中股票价格服从对数正态分布，并没有说过BSM就是lognormal。
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