这一题就考试而言，我可不可以直接记公式：CCR exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin

为什么Ⅲ 的后半句，market risk standard，不是翻译成，跟市场风险的计量标准比较啊

counterparty risk不是双方都有的吗，为何不是双方都要交cva的charge，而是local company给bank交呢

期权上payoff的横轴坐标是什么？以、跟题目保持一样的汇率（1欧元/美元，欧元=货物）吗？

这个题我们是站在到期T时刻来讨论买卖还是在0时刻讨论买卖，T时刻看持有价值？再有，为什么讨论远期的价值都是期初-K，而持有资产不需要T的价格-0时刻买入的价格呢？

D选项的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更倾向于抵押物权属不变更，这个样抵押物孳息是归属于抵押人的；抵押物接收人更倾向于抵押物权属变更。

完全不懂，美式期权行权了不就可以获得分红了么！那应该价值高呀

这题如果表述为credit exposure 而不是credit loss,是一样的吗

C选项，；老师说专制的一旦权力更变风险很大。但期间基本没有什么风险。所以C到底是在考虑长期限还是考虑短期限

第三句关于滤波历史模拟法，题干的意思是，滤波历史模拟法是将 复杂的参数 和 动态的波动率预估技术 结合起来的一种方法，没有像讲解中所说，将滤波法归于一种参数法的意思，非要这么考加个method吧