欢同学2023-06-28 09:24:03
欢同学平方根法则只是要求数据IID，不要求必须均值=0，所以这题如果直接按照年化数据算求出年化的VAR ,再整体除以根号252，为什么不对？而且解析里的均值是要除以天数，我有个疑问，年化均值跟一天的均值什么关系？年化均值应该是N多个年来平均下来求到的，但一年内每天的均值顶多是搜集了252天的算了个平均数，所以这个不应该除以天数吧？
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Will2023-06-28 10:38:14
Will同学你好，第一个问题，平方根法则要求数据独立同分布并且要求均值为0，均值不为0是不能用平方根法则的，具体的推导过程老师上课视频有讲过。这里我们就当结论记住就好了。
第二个问题，因为我们每年的交易日只有252天，因此我们就是将年化的除以交易日得到的每个交易日的均值。
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具体推导过程是在1级讲的还是2级的哪里呀？
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同学你好，在二级市场的强化部分第一个视频，应该有讲到过有对VAR值使用平方根法则内容，同学可以去看看。
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