为什么欧式看涨期权只能在到期日行权？

老师可以问一下为什么投机级短期的违约概率更高呀

老师可以问一下这部分内容在讲义上哪里呀

老师，没理解A选项 什么叫separately

老师啊，这个讲义表述的跟问题不太一样吧，，问题上说的是违约概率相关系数 但是讲义上说的是债券的违约概率相关系数；这限定词总不能忽略吧，请将以下这到底怎么区分

算每个factor对应的λ，为什么只减无风险资产，不用减α，就是比如第一个factor答案是5.4-2.1，为什么不是5.4-2.1-0.5？

本题不要用复杂的公式，直接理解也行对不对

计算利率F0,5汇率的时候为什么幂那里用的0.5*2 我看公式用的T 在这里不就是0.5么？

老师说直接买equity的CDS，但是不持有equity，在equity亏钱时找保险公司理赔。但不持有怎么定成本定equity损失呢？

这个地方CMO跟CDO到底谁是谁的中间级衍生出来的哦？