天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM问答

FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

老师,既然买入1份标的资产对应正1的delta,那买入一份标的资产也对应正1的gamma,theta,vega,rho吗

查看试题 已回答

這個例子裡 銀行都付了保費給Trust 。 1:為什麼還有Libor+250 bps? 銀行的角色是做了個CDS買了個保障,竟然還有錢收嗎? 2:而這個Libor+250 bps又是怎算出來?

已解决

e-0.09×3=(PD×0+(1-PD)×1)e-0.03×3 老师这是第二个解析的过程,我没有理解这个式子左右两边是根据什么列的,麻烦老师讲解一下,学校老师!

查看试题 已解决

请问 为什么SE偏大,t stat 小更不容易拒绝原假设呢?拒不拒绝那取决于alpha对应的critical value呀

已回答

请问,为什么过度拟合,variance越大,我已经拟合的完全将真实数据连起来的情况下,那我所有的预测值之间的差距就不会太大呀,就是处于一个很稳定的状态,那么我的波动率不也应该是小的吗?

已回答

百题8与7之不同,在于8要建立损失分布,找到WCL对应的损失?

查看试题 已回答

老师,这里想再问一下funding和credit的区别,为什么要区分这两个概念以及什么是funding position什么是credit exposure,感觉有点混淆

已回答

老师,既然是未生效向生效变动是好事,那为什么down and in 不会产生收益呢,不应该是up and out 或者down and out不会产生收益吗

查看试题 已解决

老师好,所以这道题是说hedge不是零和游戏,那么我想问一下risk management是不是零和游戏呢?

查看试题 已回答

老師是不是寫反了,Protection Buyer 應該就是TRS buyer吧。 Protection Seller 應該是 TRS Seller.

已解决

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2026金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录