为什么C的违约概率上升了，我买的CDS的价值更高？敞口跟着上升，C都要违约了，我这个CDS的价值应该更低吧？

置信水平用单边 置信区间用双尾 可以这样理解吗

为什么把4.5%看成红利呀 为什么不能这么算

请问这里分母为什么要乘以70呢？公式里的分母不是sigmaV吗

为什么KR01是ω？

亲，麻烦翻译一下。我硬是没看懂。LGD上升为什么PD会下降？而且LGD都已经上升了，还说发生违约时loss 上升这不是重复了吗？

还是关于CVA公式里负号的问题，如果CS提高，那么近似式CVA应该更小啊，相当于我的这笔交易因为风险而实际价值更低了。为什么讲义里是CS越大，CVA越大呢

也就是说，他怎么说，我们就用对应的置信区间去检验

老师我想问一下分布的峰越高不是意味着prob越多吗 我理解的应该去除差的 右边好的概率相对多所以右边峰高 那么就是左偏 有问题吗？

请问计算器算出106是哪两个日期呀 。计算器算日期的时候是怎么按呀 比如2014.8.15— 计算器按8.152014吗要enter吗