赵同学2023-08-04 22:28:05
赵同学请问A为什么是负相关啊？C是什么意思？
回答（1）
Will2023-08-07 09:53:35
Will同学你好，题目问的是哪一个不是相关性模型在危机中失败的原因。A说模型假设负相关对于equity层和高级层，这个是对的，就是错误的认为是负相关，所以才出问题的。
C选项说的是相关性模型所用数据使用的是低风险的数据，这个也是造成模型失败的原因。
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请问A为什么应该是正相关呢？
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老师，金融危机情况下相关系数上升这个可以理解，想问一下A选项说
copula correlation model原本假设高级层和低级层的相关系数是负的？为什么呢？
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首先我们既然能理解相关性在危机的时候上升，这个上升指的是资产和资产之间的相关性上升（或者像这种分层产品不同层级之间的相关性会上升）
A我们不选，因为题目问的是：不是在危机中相关性模型失败的原因，如果相关性为负，就会导致失败，因为真正的相关性在危机时是上升的，也就是正相关而不是负相关。
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