天堂之歌

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FRM问答

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老师,能简单说一下Basel2中的quantities impact studies具体是什么吗

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只有X违约的概率:12%*(1-14%),只有Y违约的概率:14%*(1-12%),都不违约:(1-12%)*(1-14%) 这样算为什么不对,题目从哪可以辨析出他说的X违约概率可以判断为,只有X违约或者XY都违约

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所以报告操作风险损失的时候要不要算保险的赔偿啊,老师讲题干的时候说不要算,讲A选项的时候又说要算

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d选项,不是因为他的aythority over settlement吧,而是因为他同时担任两个职位

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这里说到的m-m理论是什么?

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当股票和指数价格都下降时,股票不是下降更多吗

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A怎么理解?

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老师,隐含波动率的计算除了受期限影响,还受什么其他因素影响吗

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D选项的前半句话怎么理解?

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WAM=60为什么可以直接拿来当期数用啊?

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