天堂之歌

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FRM问答

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第1.25年逆回购开始时,银行收到抵押过来的债券,此时支出的钱里面包括了1.25-1.5年的应计利息50000×10%×0.25,但是1.5年的时候因为抵押过来的债券所有权不在银行所以并不会收到coupon50000,这个不是多计算了应计利息吗?

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第3个月回购开始时,银行将债券抵押出去,此时收到的钱里面包括了0.25-0.5年的应计利息50000×10%×0.25,但是0.5年的时候又收到了50000的coupon,这个不是重复计算了吗?

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老师能不能解释下Uniform(5,10)代表什么

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这里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.

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这是哪个知识点,会考吗

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为什么风险降低自相关系数会上升呢

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请问老师 dln(p)/dp=1/p这一步推导怎么理解呀?

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老师,请问这道题对应的课件PPT是哪页?可以截图看看么?

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这一部分可以展开讲讲,increase/decrease volatility, r分别怎么影响equity, debt, senior, subordinate debt吗

已解决

看到平台上一个老师的解答说期权价值就是期权费,期权价格可以理解为current place,那我是不是可以理解成在签订期权时期权费等于current price,那么零时刻,期权价值就等于期权价格

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