为什么我不能先算Vcall 然后减去theta对值的影响啊

不太理解这页ppt想表达的内容， 一般这部分是怎么考的， 这页的公式需要记吗

您好 这个讲义如何打印？

这里的这个公式什么意思Risk-Neutral Hazard Rates S=􀴤λ×LR

老师好，图片中求VaR的公式，不适用于期权、债券，只适用于股票吗？

这个哪个知识点？

C为什么错了？

老师好，这道题是不是也可以不算，根据S大于K的call option，已知德尔塔大于0.5，但不算deep in the money(50与49)，所以德尔塔也不是1；排除几个答案，只能选A

需要讲解

老师好，根据选项，我将B理解成long call，将C理解成short put。如是short put损失最大就是把价格跌完，可是long call是没有限制的，所以认为B风险更大，请问这样理解为什么不对？因为损失最大，不代表风险最大吗