什么是spectral risk measure

这道题高估低估ATM问的是什么意思呀，没看懂

为什么要用隐含波动率估计而不是历史波动率？隐含波动率更准确吗

请完整翻译一下B

可以再解释一下这里historical simulation 和 credit metric 分别是怎么操作去建模credit spread risk 的影响的吗， 两个分别有什么区别， credit metric的方法是可以使用随机生成的数据或者历史的数据吗

老师好，如果出现一个25，是不是就可以选25而不是50，距离40的位移更远，所以伽马更小？

如果用课件当中给出的公式应该如何计算

b选项，解释一下为什么要significant at.显著地。并指出谁是原假设，还是说，这道题用的是置信区间法

极值理论中计算VAR和ES的公式需要记吗？会考计算题吗？

可以解释一下这里的LDA是怎么操作的吗这个算是credit scoring system 的一种吗