天堂之歌

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FRM问答

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请问第二个表述widen的原因是GC下降,还是FFR上升啊?

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逆回购增加了,银行为了要SC,不是一直在对外输出现金增加SC,流动性不是降低了么?

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我不太理解那个面值,要除100*10万或者1千。这个是求解什么的呢? 什么问题需要这步骤计算?

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bid-ask spread /市价为什么会等于均值?这里的市价跟mid -market price 是一回事么?如果是,那除出来不是等于spread的百分比形式么?那这个公式直接用正常情况下的来计算,不考虑波动也OK吧

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怎么理解A这里的limit啊?讲义上说的是两者有逻辑结构,压力测试跟其他信息可以是CFP的输入项,测试条件也可以一致,但这个结构limit怎么理解?再有,D选项在哪儿出现了?我在基础班讲义里没看到呢

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计算投资组合的UL时,假设组合里有两个资产,UL1应该等于w1*sigma1,UL2应该等于w2*sigma2吧,不然后面计算ULMC求偏导的时候为什么没有资产的比率了。

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这里逻辑关系是什么样的?ALCO领导LCT来制定CFP,那为啥还需要呈报给高管层来同意啊?而不是board。毕竟,ALCO是比高管层高一级别的。

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什么是mutual puts,能详细解释下么

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coupon的计算: 是不是用bond的面值(100)* coupon rate呢? 其他金融产品,也是面值为100,也是用100*coupon rate是吗?有什么特别的金融产品,面值不是100呢?

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这种profit不需要求折现吗

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