calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.说的都是计算VAR啊，后半句99%跟95%对比这点我们能否直接拿这两个回测的T值来做结论。99%的t值高，拒绝HO的可能性就低，那就说明拒真的概率小。

老师，这道题请讲一下哇，谢谢

请问到底哪个条件是二叉树第一层？哪个条件是二叉树第二层？后面图中两种情况都画了，算出来都不正确。哪里错了？

次可加性可以麻烦老师再讲一下是什么性质吗，为什么ES满足，VaR不满足呢

GEV里说当样本量上升，极值服从GEV分布，问题是这个样本指的是每个样本容量增加（在单个样本中扩大采样个数）？还是我多抽几次增大样本个数？

我的问题在AB，可能跟老题不老题没关系，我选的是A，因为我印象中FRTB用的就是ES，请问这个用法是算的绝对风险么？

老师，请看划线的两句话。提前还款是不是不影响循环结构阿？wal为什么只适用于摊销结构

烦请老师告诉我为什么我做的（如图）不对？因为有一道题也很像，但那道题就是这个思路，把整个组合的delta求出来，再对底层资产的VAR进行计算后相乘。而且我觉得从底层资产stock这个层面考虑相关系数是不是更合适？

啥叫本金剩余，这里题目的意思是本金和利息分开来计算的？那上一个期限末的本金剩余✖️利率就是这一期限的所付的利息？计算器上的BAL是指本金部分的剩余？所以这题里不管p1按什么，p2只要是12，

第一行用计算器计算里。按1，按减号，按0.04，按=，按yx键，按（，按1，按除号，按12，按），按=，按正负号键，按+，按1，按= 。最后按正负号是啥意思