天堂之歌

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FRM问答

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老师,D选项没有抵押品 风险较大,所以预测期限应该长一点,这个怎么理解?

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老师,这个WWR敞口跟信用质量应该是负相关吧

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老师,A选项为什么错?是因为earning quality是说收益质量?请老师解释一下

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老师请问考试也会出这种题吗,让自己算d1然后查表,计算量好大

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15年的对数收益率是不是=ln(1000/650)?这样求到的YTM,让其=CS+无风险利率会有什么问题?

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请问老师D选项是错在哪里了,应该怎么描述

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第11题,老师讲的这个C2-C1是什么意思,C2是两年的累计违约概率?C1是一年的累计违约概率?所以C2减C1就是第一年不违约 第二年违约的概率?是这么理解么?这个题可不可以 算出第二年的违约概率乘以第一年的存活率?有没有算第二年违约概率的方法?还是这个指数分布只能算累计违约概率?

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ISDA像什么样的啊,一个合同规定多笔交易,那也是跟同一个交易对手发生的吧?比如就是我跟你之前发生了多笔,我们都在ISDA理约定,关于抵押物的特别在CSA里约定,这里面也有一些可以双方互相认可的跟别的机构不一定一样的约定吧?

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无风险利率上升,期权价值上升这个能否讲一下?我记得一级的时候说利率变动对期权价值影响很小来着,但说了是正向关系么

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这题直接将市场价格100=115/(1+RF+CS)^2,是否可以?

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