这是上一个小节的题，哎，可不可以工作人员自己做一遍课后题呢，这个阶段我们就是需要题精准对到每一个小节后面啊。不要总是这样题不对课好吧。。

老师，这个是这个小节讲到的吗如果是是在哪页ppt呢

老师好，请问这种题有必要算组合的收益和基准的收益么？最终算出allocation和selection的收益，看谁大不就可以了？

为什么是负的2.33呢？其他时候计算分位点都是正的2.33啊

这里老师写的西格玛=PD（1-PD），但讲义上写的西格玛pd的平方=PD（1-PD），应该是哪一个

请老师解答下这题

1. 作为short方，forward实在结算日那天收到钱吗？ 2. 作为 short方，T-bond treasure是在15年到期日才收到cash吗？还是签订合同那天就可以收到cash了呢？

最鼓励使用标准法替代内部法的不是basel 3么？

请问老师B选项是哪里提到的?计算ES的方法不是有两个么，IMA和revised standardized approach

老师好，想问一下对于credit spread使用10天 99%VAR，之后有没有改进呢？