老师，还是不明白为何选B，在CML上，市场风险不是应该p点吗？

为什么要用2%往回折？

老师，我怎么记得这个地方是106.1/（1+9.44%）（1+R2）啊 相当于106.1折现两期。 为什么是106.1/(1+R2)^2呀？

如果没有假设均值为0，对收益率进行调整，是均值/250吗？

老师，B为什么不对呢？而且这个姚老师回答的在讲义里也没出现过吧，请老师解释一下

老师，1.one-time dual-stage test是什么？讲义上没写 2.A选项说既有baseline scenario 又有stress scenario，这个讲义上只提到了stress scenario，这个怎么理解呢？如果我不知道有两种情况的话，我可以直接排除A选项

老师，交易账本中的信用风险敏感性资产全称是什么呢？跟correlation-dependent instruments一样吗

老师好，这个分母为什么是6million?

老师请再讲一下一级中记忆泊松分布公式的口诀呗

“credit exposure等于当前的MTM减去收到的margin再加上post给对手方的没有隔离的margin，因为我付给对手方margin，如果没有隔离，对手方有可能再抵押，所以对我是信用风险敞口。这道题里，-40是我post的，所以是减去-40，而初始保证金是隔离的，所以不是加，也是减去，隔离了所以减少信用敞口”这句话解释的让人完全晕了。。。请老师在讲解一下啊。此外，post的变动保证金到底是40还是-40呢？