天堂之歌

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FRM问答

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麻烦老师解答下B和D的区别

已解决

请问D选项CDS的short方,违约概率增加,敞口为什么是下降的呢?

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选项B total capital ratio,分母应该是RWA啊,为什么解析里面说衍生品的敞口减少,分母减少呢? 并不是total exposure啊。不是只有在算leverage的时候才用total exposure么。

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请问这题买入或卖出一个forward,为什么S-K中的K不用折现?买入或卖出一个零息债为什么是+k或-k?

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这里面描述哪些不适合广义帕累托分部呢?

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老师好,JB test那里是JB计算出的值大于查表查出来的时候才拒绝原假设是吗?

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还有这里讲了个什么?k不是执行的买价或卖价吗?卖价是10元,股票价是20,不是不会行权吗?

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这里没看懂,请老师再讲下这个部分的逻辑,这里K=10意味着执行价是以10元买入,那价格在20元,我提前行权不是赚了10元吗,为什么要等到到期时点,股价是波动的,到期时点股价可能下跌呀

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credit valuation adjustment (CVA) risk, the standardized approach or the basic approach,这两种方法都分别怎么计算

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老师好,可否把这道题目详细的解题过程分步骤详细写出来,谢谢。

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