单纯从公式看，CAPM投资组合收益为rf加上beta×rm-rf。rm-rf应该是风险溢价吧，如果beta和risk premium同时都很低，请问老师如何获得题目中的big profit？是不是应该没有big？还是我理解出了问题？题目说的是在经济下行的时候你还能获得很大的收益。

老师，一般监管资本是最低要求，经济资本一般情况下不是大于监管资本吗？那按照B这个说法，经济资本小于监管资本了呢

为什么EVT的不确定性大，对应的confidence level就wide？

老师能不能把对应的查表表格发一下呢

为啥是负的2.33而不是正的2.33呢

滞后多项式在考纲范围嘛

第四题老师再解释一下

几何收益率里面LN(Pt/Pt-1)这是计算必须是临近时间段的么？如果三年的收益率用几何收益率法怎么求？知道了P3,也知道了P1，能不能直接用这个公式，算出来的是三年的收益率，然后再调整到1年之后再与无风险收益率相减

老师您好，frm一级计算题和概念题的比例大概是多少？

请老师解答