记不清了，是哪两种交易，一个是真实出售担保物给对方，到期再溢价赎回；哪种是只是当抵押物，没有转移所有权。

老师 能不能麻烦把这个解题过程的计算器步骤再说一遍呀

老师，我想问下，这题最后一部为何报价时候不用把8.98%/4,，因为是3个月的期货报价啊，而8.98%是年化利率啊

老师，这个leverage ratio buffer 是在1%-3.5%这个是original buffer？在这个基础上*0.5对吗，不是所有的buffer，而且这个还是针对于CET1对吗？

这个在讲义哪里？

老师好，这道题是否可以这样理解，因为需要做return smooth，所以风险降低，导致波动率和beta都降低，所以D选项应该是更低的市场beta才对。而C选项中的在returen smooth过程中，相关性升高。所以C选项正确。谢谢老师。

麻烦老师在解释一下这四个选项，另外这个知识点在讲义什么地方？谢谢

老师，请问为何不选sorting ratio

老师，这个还在考纲中吗

老师您好，我们一般要把我们想要接受的放在H0里还是H1里？