老师，请问c选项为何是正确的

老师，这道题如果给的是95%的WCL是不是要先调整WCL➗1.65×2.33？然后再减去EL，这里的EL不需要调整对吗？还有99.9%这里就近似等于99%的分位数了对吗

请问我这种思维方式是哪里有问题？假设期初数100，两期累积违约38，一期违约15，满足题意，那么二期单期违约概率是23/85=27%

这题要特别记忆吗？1.感觉B选项有点反常，而且讲义上也没提到，解析中的话适用在什么情况下呢？还是只是说在AMA方法里，According to the Basel Committee, Supervisors will require the bank to calculate its regulatory capital requirement as the sum of expected loss (EL) and unexpected loss (UL), unless the bank can demonstrate that it is adequately capturing EL in its internal business practices. 2.还有我想问D选项持续跟踪内部损失数据这个算定量分析？跟踪就算定量了？这不是定性吗

老师这里最后一步✖️100，000，000除以100是什么意思啊

老师这里的复制权重是怎么计算的啊

所以按照D选项的说法是错误的话压力测试和stressed VaR stressed ES都是完全不回测的吗？

答案能不能详细一点

老师好，16题考点和这三句话能否再解释下，没听懂老师的解释，谢谢。

这个期货不是只有3个月吗？为什么最后报价时减去的年化利率？