老师好 这道题不会 可以麻烦讲一下吗 谢谢

压缩同产品就可以吗，不需要考虑coupon不一样？

老师，我想问一下在货币互换中，假如说我收到的是EUR，支出去的是一个USD，那么在中途我们会互相支付利息，这个利息是一个在互换合约签订时就已经fixed了还是说是会随着时间变化，是一个floating

利率上浮，为什么资产负债都下降

老师，这里不能直接用计算器算吧，他题目说的应该是一个连续复利呀，他说的是compoundding day by day啊

使用PUT-CALL parity 公式时候，有分红情况下，什么时候使用P+S=C+PV(K)+PV(DIV)?什么时候使用

老师，这块知道点在讲义哪里呀

别的地方听懂了，但是选项D为什么TRS的卖出方可以转移信用风险，老师讲TRS的卖出方支总收益？这个总收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是总收益? 那payment tied to reference asset是什么标的资产收益？所以老师的意思是 支总收益 收标的资产收益就是对冲信用风险？这怎么对冲呢？

delta normal法在哪里有讲到？

EWMA 模型可以介绍一下嘛，他属于参数法还是非参数法呀