没太懂 免费再详解一下

第 3 4 个选项能再详解一下吗

利率期限结构向上一般是折价发行吗

请问老师这个题问的是cvar 吧，为什么不能用mvar 和V相乘？另外individual var 只和为什么不等于组合var呢？

老师，这里K一般都是负数吗？

贷款等价物是什么

请问公式中的MA允许银行自己计算么？还是监管提供公式计算

请问这个表算出来的值是表示在99.9%的可能性下我投资组合的违约概率是多少，对吗？也就是，例如39%就是有99.9%的可能会发生39%的违约概率

tracking error不要求正态分布，VAR肌酸也不要求正态分布。为什么这道题a要求正态分布呢？

请问在one-factor correlation model时说Ui-N(0,1)因为F和Z都是标准正态，为什么到Vasicek Model U的均值和标准差就不是0和1了呢？是这里的F和Z也不再是标准正态了吗