这题我也觉得该选D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一样的利率（虽然本金一样）给provider吧？再有，他从provider拿的float利率跟支付给投资者的利率也不能都一样吧？要不SPE挣什么是不是？所以这肯定就有利率风险，再有，信用风险是双向的吧既来自底层又来自provider？

还有F01是代表输入什么

为什么说除以c n 2. 不是直接除以相关系数的个数呢，其实在这里直接说除以相关系数的个数就行是吧。

c不是key weakness吗

这里的利率下降会提前还款呀 那我还的多了不是更倾向于违约 我看你跟另一个解释的是利息 那怎么区分interst是利息还是分母的折现率

题目里哪里问了n-2，为什么要用n-2的公式

老师麻烦讲一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具体指什么 为什么这个指标越大，流动性反而越糟糕。

讲义的公式是这么写的Net federal funds and repurchase agreements position: (Federal funds sold and reverse repurchase agreements-Federal funds purchased and repurchase agreements) / total assets. 从字面上看分子的前半部分是卖的FF和reverse repo就是你借出的钱，后半部分是你买的FF和你借入的钱repo, 那么如果相减后分子还变大，不就说明你流出的资金大于流入啊。那应该是流动性变差不是么。

D选项，没使用没提现但已授信的额度下降，不就说明已授信的额度使用增加，也是对流动性变差的一个指标啊

为什么只有反映出的是D？ A、C没有反映呢？