老师，我好像把coco债跟convertible bond搞混了，麻烦老师能在解释一下吗？coco债是危机的时候债转股，可转债是股票价格上涨的时候债转股？

老师，这里面的delta 和gamma是桶，它的经济学含义是代表什么意思？

老师，期权是连续复利，而且K也是执行价格不是期初价格，这道题为什么按年复利调整K？

请问老师这一题考的是Federal reserve和US政府的措施区分吗？考试时会考这么细吗？

请问对于A来说，是否是支浮动，收5.4%？

不太懂为什么一个要加原来的return一个不用？

老师，这里不太懂的是为什么DVO1F是等于25，是因为之前讲义里说欧洲美元每变动1bp资产就会上下变动25元么？那是不是意味着只要是做题碰到要算欧洲美元的合约份数用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了？还有一个问题就是DVO1P/DV01F在什么情况下用，是不是只用于欧洲美元期货的对冲？

请问这里的公式需要记下来吗

VaR(ds)应该怎么理解？为什么u可以默认为0？课件里只讲了VaR(x%)，直接就跳到传导机制了，不是很懂这个过程

所以这道题超过90天的损失都忽略是吗？为什么呢？