天堂之歌

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FRM问答

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为甚是卖▲分之一 而不是直接卖▲份?

已回答

课件讲得都是一般复利的情况,请老师把一般复利的几个不同场景(无成本,无收益;有离散收益;有收益率;有成本)替换成连续复利的场景(我做题的时候遇到的是连续复利场景),并分别列出各个场景下的计算公式。谢谢。

已解决

定期里应该是more than one year 吧 为什么是less呀?

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一阶导那里能推导下吗

已回答

这里如何从夏普比率最大化,得出最优解条件?能给个证明吗?

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从公式本身看,其实就是一个连续复利状态下的终值(远期价格)和现值(现货价格)的关系。只是这里的贴现利率是无风险利率减去租赁利率。为什么这里的贴现利率是这样定义的,请说明一下。这个内容放在这里应该不合适吧,按照课程进度,还没有学到这个知识点吧(这个知识点在哪里有讲)?

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租赁利率是什么概念?请详细说明一下。

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请问题目中哪句话表达了远期合约的期限是3个月,哪句话表达了远期合约约定的是3个月以后的利率。

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PPT最下面,基金经理间最优分配权重的公式,老师只说了怎么方便记忆。请问是怎么得出的?有推导或者证明之类吗?

已解决

老师好,我们卖出大单,应该期待价格高啊?等卖完了,价格下降。而且如果没人接单,价格下降,spread 应该缩小呀

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