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FRM问答
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这页写得好混乱呀,PPT倒数第二行的公式有两处写了个drawdown,可在最后一行代数字的时候,一个代了4,一个带了0.6,这还能不一样? 另外这里的18个BP是啥意思呀?是流动性资金的平均成本?还是为了应对这个10M的信用额度而准备的成本?如果是这样理解的话,这又是什么金额的18BP呢?
这道题出自FRM一级中文精度补充版P35-36,题目是关于评估模型的。这里有三个问题需要解答。1、题目并没有规定阳性代表什么,为什么这里直接判断阳性就代表了违约,如何做出这个判断的?2、题目要求评估模型差异,请说明一下计算出来的四个指标是越大越好还是约越小越好,截图划线的部分是怎么判断出来的(或者这几个指标怎么组合可以判断模型好坏)?3、按照老师讲课的课件,可以通过画图判断ROC曲线下的面积来判断模型的好坏,如果放到这个题目中,应该怎么做(需要计算步骤和画图结果)?谢谢。






