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FRM问答
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请问hedging with stock index futures,1、公式里面两个beta相减是为什么呢,两个beta分别表示什么呢?2、两个红色方框里面的公式所求出的number of contracts 表达的是一个概念吗?为什么一个是beta portfolio 一个是beta*-beta呢?3、这三个beta分别表示什么意思呢?感谢啦!
存储成本按照课件应该是计算其现值后和S想加的,但是这里确直接把存储成本放到了指数里面,这是为何?这样的公式是从哪里推导出来的?存储成本和其他比例都不是一个纬度的数据(一个是绝对规模的数字,其他都是相对比例的数字),怎么能放在一起加减运算呢。求详解!
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m








