老师，区间估计中我们要估计的总体一定服从正态分布吗？

同问A，按照16题的分析逻辑，credit risk就是两部分啊，probability of default * loss given default 才是expected loss，或者说 credit risk。 而risk of default 只是其中一部分，并不是完整的解释，明明A才是正确答案吧。

老师，这题不是说要评估mean是否大于benchmark吗，也就是说研究员正在怀疑μ>μ0这件事，书上说研究者怀疑是否成立的是原假设，那原假设不应该是μ>μ0吗？

怎么判断call price一定会低于par呢。如果现在市价高于par，但call price高于par呢，不一定会行使call的权利呀？还是说一般来说call price都会低于par，具体在哪里有讲解呢？为什么不选B？实际的收益率，不就是HPR么？

哪里讲相关系数了呀

请问这里，在算出来总的profit之后，为什么用three month forward rate 将SF转成USD，为什么不用expected spot rate？是不是因为这里说的是covered IRP的原因？如果说的是uncovered IRP，那是不是就用expected spot rate？谢谢！

为什么不选B呢，B背后的mortgage只是先还利息，最后才还本金，那么不存在prepayment risk啊。虽然credit risk比较大，但题干问的是prepayment risk。

为什么n-1就是T分布的自由度呢

这一页的公式有错误，当fully segmented时，i市场的表现是与全球市场无关的，因此最后一项的sharp ratio应该是i市场的sharp ratio，而视频中老师用的是全球市场的sharp ratio。

反映了无数次声音小，你们后台还是不管