可以再具体讲一下f检验吗

想问下这道题第三问和第七问的区别，都是问解释力度，为什么第三问需要开平方，第七问直接拿R方就行？

老师，请问YTM上是不是都是Zero-coupon bond在不同时间对应的利率？

请教R18第3题，关于implicit cost

请教 R18第5题，黄色不懂，并请老师讲解一下这个知识点，

关于即期汇率，如s(2)，代表两年期贷款的年化即期利率，涵盖第一年和第二年，从零时点看，第二年的即期利率水平也是s(2),但是不能认为从1时点开始的一年期的即期利率就是s(2),因为出发时点不一样，而应该是f(1,1)或者expected s(1)，也就是说在0时点，第二年的s(2)和f(1,1)是两个完全不同的利率，两者关系为(1+s(2))^2=(1+s(1))*(1+f(1,1)),这样理解对么？

bluffing和spoofing的区别是前者是用真实成交来诱导，后者是用limitorder来探风，并不成交，可以这样理解么？

DCF适用于每期固定现金流用相应的即期利率折现，因而不适用含权债，而利率二叉树考虑了概率计算出每期现金流再用相应利率折现，因而适合含权债。但不含权债权DCF无套利价格可以验证利率二叉树各结点利率是否准确，从而为含权债估值打下基础。这样理解准备么？

请教R17第18题为什么不选a

R17第6题，12题的3个选项如何区分，