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Macaulay duration是以现金流现值为权重,衡量平均还款期Modified duration(MD)衡量interest rate risk,即收益率变动1%时价格变化的百分比Effective duration可以用于衡量含权债Dollar duration(DD)是收益率变动1个单位时债券价格的变化,是价格曲线切线的斜率PVBP=MD*P*1bpPortfolio duration是以组合中各债券的market value为权重的加权平均久期,只适用于parallel shift in the yield curveKey rate duration(KRD)适用于收益率曲线非平行移动的情况
查看试题 已回答conversion ratio 原来100000/50=2000,不是4000,这个4000哪里来的?另外,题目的current conversion price也有,为什么不能直接用新的算?
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- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
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