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CFA问答
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1.PPT里optionGREEK的表格里,关于标的资产对德尔塔call是正相关,对德尔塔put是负相关;但后面2页PPT又说The call delta increases from 0 to 1 as stock price increases.The put delta increases from −1 to 0 as stock price increases,即标的资产对两个德尔塔都是正相关。这两个地方的结论是冲突的,考试的时候怎么说,是正相关还是负相关?(我猜是德尔塔的正负号导致的,但是结论要一致,不然考试怎么答,而且与下面伽马的结论有关)
已回答请问课后题reading28第36题他说用investment1 买一个四年期的零息债券然后两年后把它卖掉…但我不理解的是为啥两年以后能卖到par100块?2年后的卖价不应该是par从第四年折现回来到第二年的价格么?
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