hedge portfolio要掌握吗，上课没提到过。。

为什么在实践中会观察到隐含波动率与时间呈现均值复归的情况？mike周老师没有详细讲。这个有什么理论基础吗？

关于国债期货的问题，既然ctd的duration跟虚拟期货的duration不等，为啥在计算时还要假设其相等，这样造成的误差岂不是很大？

protectiveput不是P0+S0吗？那再加上一个forward contract怎么等于一个fiduciary call呢？

老师，这题怎么思考的？为什么市场价格高于二叉树定价的时候是这样套利的呢？

您好请问一下，equity method 对资产负债表asset=liability+equity这三项有什么影响。

Grasmere Asset Management Case Scenario官网题，这个可以讲解一下吗

老师，不是只有IFRS下利息费用才计net吗

老师您好！想复习一下债券的amotized cost本身理解和计入表的细节。 （1）每期的摊余成本是站在每个时点债券未来每笔现金流按当初发行/买入时的市场利率折现的现值和，这个市场利率（折现率）是买入时候就确定好的不会发生变化。这样理解对吗？ （2）譬如一个三年期票面利息10%，账面100的债券，市场利率8%的债券。发行时入应该cash-105.1542，Amortized cost+105.1542。第一年的divdend下来后cash+10，Amortized cost=105.1542*1.08-10=103.5665(相对于105.1542下降1.5877）这样这两项是差额8.4123，请问这个差额是通过I/S里利息105.1542*8%=8.4123然后体现在R/E的增加上吗？所以I/S里的利息是不是基于Amortizedcost计算的？ 另外第三年到期时A.C从第二年的101.8519归于0，cash+110，相差根据第二年的Amortized cost=101.8519*8%=8.1482，请问第三年依然作为interest计入I/S吗？还是Realized G/L。如果是作为I/S,Realized G/L又是在出现在哪里？ 以上，感谢！

老师好，经济学的视频课程，能再增加别的老师的授课的视频吗？两个老师的课都看一下，往往会起到互相补充的效果。