请问第四题我哪个部分有想错？ 我的理解是forward price =时间价值+carrying cost-carrying benefit，当股利收益率提升时，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可获利？

第二题里指的spot rate 是到期时的spot rate吗？ 那第二题的B又错在哪里？

请问这道题能否出个视频解析？尤其Q3，看了答案觉得没理解

请问effective duration 是不是属于curve duration？这两者都是衡量benchmark curve 的平行移动？ 如果是非平行移动，应该用key rate duration

现金流确定的债券用modified duration还是Mac.duration?

我是这样算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，FV＝100000，为什么算出来不对呢？

零息债的，Mac.duration除1+期间利率计算修正久期，Mac.duration分母上除的期间利率是年化的吗？

Q3, 题目中给出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市场实际的FP标准，而题目要求我们用无套利公式求FP 标准，129实际上是个干扰项，对吗？

按比例合并与权益法比较的话，equity是一样的吗？都没有股东权益，按比例合并是不是也不合并equity?

权益不是不合并吗？标黄的解释啥意思？给我搞晕了