请问2025年8月考试，强化班没有关于Portfolio Management Pathway的课程，什么时候可以上线

考些應該用理論去計算嗎？我用了講義裡的In reality情況去想便錯選了A

持有成本与看跌期权权的 价值呈负相关,持有成本越高,看跌期权 价值越小。这句话是对的吗？

请问这道题，我重新按照美国公司的算一遍：PV支A$=1.013502，PV收$=1.00082978。将PV支A$换算为美元=1.013502×1.14÷1.13=1.022471.则V$=1.00082978-1.022471=-0.0216413，为什么和答案不一致？

老师的视频解析错了，应该是A在B，C市场的价格都是C

老师好，为什么计算FP定价时，270-360天的AI不用扣除呢？

想问一下option on futures 的option结算之后，离这个futures结算还有一段时间啊？如果不是的话不是跟普通的option一样了吗

在计算d-to-e的时候，e = A-L,under temporal method, A 和L不都是既有HR 又有CR吗？为什么就直接H+C-C忽略掉liability里面用HR的部分呢？ 然后得出结论 d-to-e ratio在current rate method下更高

為什麽這裡老師說PV(D)是無風險債務的現值？ 轉換成莫頓模型的話，應該是假設公司的零息債務？ 有點混亂..

B为什么不对