视频中最后一道例题，-30%benchmark + 130%portfolio组成的 new portfolio，这个new portfolio的SR最大吗？会比portfolio的SR还大？

老师，这个公式后半段看不明白了，前面短期现值可以看明白，后面这个公式分母处（1+g(l)）怎么会是i次方呢？短期增长部分和短期增长部分各自是独立计算的呀

General Linear F-Test既可以用于一元回归也可以用于多元回归，具体取决于应用的场景。在一元回归中，F-Test主要用于检验某个自变量的系数是否显著不等于零。在这种情况下，F-Test用于比较两个不同的残差平方和RSS（Residual Sum of Squares）。而在多元回归中，F-Test主要用来检验整个回归模型是否显著。在这种情况下，F-Test会比较模型包含自变量后的残差平方和与仅包含常数项的模型的残差平方和。老师，上面这段话中，能解释一下 “F-Test用于比较两个不同的残差平方和RSS（Residual Sum of Squares）” 和 “F-Test会比较模型包含自变量后的残差平方和与仅包含常数项的模型的残差平方和” 吗？我没有理解到

老师，对于显著性检验，module1只讲了针对单元回归的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和单元回归的single coefficient test（也就是t test）吧？module1中没有讲多元回归的whole model significance test和single coefficient significance test。针对多元回归的显著性检验，目前只有module2中的joint F test？

老师，能解释一下为什么“Ycap估计量的标准误等于Ycap估计量的标准差”吗？标准误不应该是很多个样本的均值的标准差吗？标准误 = 标准差 / n开根号。会有标准误就等于标准差的情况吗？如果还有其他标准误等于标准差的例子，可以给我说一下吗？

pari passu是啥意思

老师在讲解第一题的时候是不是讲错了：说利率下降，call和put都更可能行权，value都是上升的。put应该是利率下降，债券价格就上升了，put更不可能行权所以put的价值应该是下降才对呀

请问Q2，在Historical>Average>Current的汇率背景下，以当前汇率计算出的COGS值最小，使gross margin最大。所以应该是按LIFO来计量存货，使按照当前汇率计入的后进的存货先卖出才能使COGS值最小啊？为什么是按FIFO来看呢？

老师好，第二小问，t=1时，为什么不是在不行权时从C+减掉股利1.5, 在行权时就是C+=15.7143；而要在不行权时就是C+=16.7347, 在行权时C+上加上股利1.5？谢谢！

老师说（讲义里也是）OAS=Z-option value，可是对于put不是OASput=Z+put option premium吗，意思是put的option value为负？