这题里面FRA和Eurodollar的方向为啥相反，后者为啥说是债券呢

Q3的chart1，如果我这样理解（如图），是不是也能看出来违反了Homoskedasticity?

机会成本指economic cost还是implicit cost?

老师，这题目问的是没有杠杆的收益率，为啥要加借款的收益和借款的成本进行计算？

这页 callable bond和call on bond分别什么意思

这道题为什么不用S2呢要用S1呢？

这里公示为啥是2×120（A和B的协方差）×权重，而不是2×A的方差×B的方差×权重？

这个算出来怎么不对？存在哪？

怎么去理解excess return 这里用的是“减去”effectspread * delta spread？ 我认为当spread 增加了 那么风险相应增加 风险补偿也得增加 应该加上，但是公式是减去，不理解原因

Q8在计算PVTV的时候为什么除以1.087的2次方，而不是3次方？