在视频57:20 纪老师表示long call 等于protective put 亦可以等于long asset + long put。不太明白是怎么推导出

所以右下角，B属于回购, HF属于逆回购，对吗

Q3的解答没听懂，请问能否展开说一下为什么risk factor based approach在不同time period进行回归的结果就一定很不一样呢？谢谢

第六小题，那c选项对应什么行为？

老师能再具体解释一下为什么long240r等于long240r-short60r?然后这里欧洲美元具体指的是什么意思

为什么这里的每一年利息不加到现金流CF里，而股利却要加到现金流里？另外，请问股利是不论是否再次利滚利都要加到现金流里吗？谢谢

老师，这个地方说D&A折旧和摊销属于noncash expense这一块没听懂，能再讲一下吗？

为什么第一期的浮动债券coupon payment会是3.4 + 3？而不是4.4+3？第一期应该是零可是决定的，零时刻是4.4+3才对呀

右下角27.5应该是0.25时刻的现值，应该就不用折现啊，为啥还要折现9个月，不对吧

2016年1月9日的下午，我第一次走进金程北京南菜园的校区。在此后8年多的时间里，从FRM到CFA，从中国到加拿大，很多事情都变了，很多人都离开了，不变的唯有这里。感谢金程，感谢金程的老师和所有工作人员，一路相随。祝前程似锦，谢谢！