为什么浮动利率债券的麦考利久期是0.5？

第二题，怎么判断题目给的这些增长率是一年的还是10年的呢？哪些指标需要做10年复利换算啊

期权费为什么会定义成期权的价值? 是不是也是根据无套利法则

这里的 spot price和current put option price还不一样吗? 前者是标的资产的市场价格,后者是期权的价值是吗

这里的 St950,是值 T 时间的股票价格折现到t时间的价格是 950,还是指t=t时间点的价格是 950? 我记得老师是说,欧式期权这块,应该是 t=T 时间点的价格折现到 t=t 时间的价格才是 St.

衍生品的结算.settlement. 远期合约是到日期结算,期货时逐日盯市,每日结算. 交换是何时结算? 另外期权的结算是不是看是美式还是欧式,如果是欧式也是到日期结算,如果是美式那就是时刻都可以结算?

wi公式的右半边是不是等于sharpe ratio再成了一个1/σ？

如果是美式期权呢?在t时间点可以行权的话,那么怎么算?执行价值 X 需要折现到 t 时间点吗?还是 St-X?

这个图正负相关怎么理解？比如第一行，标的资产价格越高，call option的期权价值越大？

老师，请问第7小题交叉违约条款是指该公司发行的所有等级债券中只有有一个违约，那么其他等级的债券持有人只可以去追偿，但偿付依然按照债券优先级来偿付么？ 第8小题，如果母公司发行的是抵押债券，而子公司发行的是高级无抵押债券，那先偿付哪一个呢？