第一题为什么不选A

BSM模型中，正态分布的问题。 N()对应有双尾和单尾分布的情况下， 1一般常用的，是否可以列举 21级哪一块可以回顾下相关知识点

这题怎么理解？

b错在哪里？

为什么贝塔 asset不变？

请问GIPS 4.A.26应该怎么理解？2010年之前的业绩需要披露是否有未在月末估值的portfolios？

样本的方差不是0.3*0.3吗，那标准差不是0.3吗，标准差s怎么是30开根呢

这个结果不是0.3/50开根吗，怎么算出来不对呢

reading 22 liability-driven and index-based stategies 课后题第三题，洪老师讲解说asset的convexity要大于liability，但是我们讲义ppt47和48分别说明了要降低structure risk 应该要最小化convexity，以及immunazation的三个条件之一是minimizes the portfolio convexity statistic. 是否有矛盾？谢谢。

请问老师，如附图第4问，在判断是否转成股票时为什么不能通过比较convertible value与当前convertible bond 价格？？而必须比较stock的价格？