请问老师：这个题（第13题）里面为什么pure bond用spot rate折现，而callable bond要用forward rate折现？

老师，请问在用temporal method计算时non-monetary asset要用historical汇率测算，那inventory是用average rate计算，算不算自相矛盾呢？

请问算出来的要求收益率 比期望收益率高，股票不应该是低估了吗，答案为什么是高估

请讲解一下25题三个选项对或错的原因

老师，这道题答案是否有误，我的理解直接计算bond和equity在LHS下的总收益，再加减远期套保的损益即可。但是答案中把bond和equity的损益也计算了汇兑损益

13题为什么选c ab错在哪里

在融资租赁下 前两个指标的的CA CL 是不是都增大了

老师，除了depreciation还有的amortization也是备抵了资产，为什么不算备抵账户？

老师，b这道题也请解释下，没看懂

老师这题的一二问都不明白，sell put为什么用卖出股票hedge？