2012fix income casebook Q7 E题，洪老师说了很多概念，概念都明白了，但这道题的解答和他说的概念没有直接联系。他说解答写的不好，那这道题如果用英文解答，更好的答案是什么？ 我考虑的问题是，其中他说如果我short 一样东西，这个东西未来可能涨，那么我就要hedge，用long 来hedge。这个题说option会涨（因为波动大了，这个明白），所以我用option hedge ,不用futures hedge。optin 现在涨和我long 个option来hedge有关系么？就算optin因为利率波动涨到天上去了，我也没有获利啊，这只是一个option而已（难道说option也可以转卖的么？ 谢谢

请问今年Fixed income还有没有Breakeven spread widening analysis这个知识点？疑惑来自2016年FI真题

请问，追问是否有看到？

dynamic hedging, option hedge和MVHR这三者有什么联系和区别？

请问老师BC选项错在哪里呢？

老师……这三个选项的区别是什么？

问一下，internal dispersion在portfolio小于等于5个时不用disclose，那么它的internal dispersion method 还要disclose吗？

养老金 第12题，还是符号问题 这里 Ag/L=460 真实收益-期初资产×r=-30 为什么结果是460+30=490

Portfolio, Historical simulation method，例题里面，5%为什么会是最小的那个数？100个数里的5%的VaR就是五个里最小那个数？

有问题