Q2的解答中提到了duration越大，对利率变化敏感性越大，是指利率变化导致价格的变化率的敏感性吗（△p/p = -duration * △y）

老师想请问下，1. 这里所谓的面值回归是指到1还是NP？2. 回归面值的时间是不是在FRA合约到期日也就是图中的1时刻呀？

老师这道题的合并法没有说是部分合并还是全部合并，我的疑问在于部分合并和全部合并法，B/S和I/S项目除了NI，都是全部相加吗，不按比例算吗

这里老师说的HF获得的收益，比如被保人提前身故，在被保人的角度是不是也算是他的收益，如果他不把这份保单卖给HF的话

S1 后半句话怎么解释： 按理说无论平行、非平行都会影响利率， 我不太会翻译这句话，也不知道怎样理解

利率为什么可以反应购买力,这个怎么理解

哈喽 q4的jeffinsin讲一下

under IFRS，公司可以选择将资产按照流动性排列（由大到小），称为liquidity- based balance sheet，这是我听课笔记里面的，请问回答视频里面是不是讲反了啊？

act as a buyer of last resort 不仅是对公司有利，对客户也是有利的吧，为何不选A呢？

第五题，为何选项C 不选， 公司从broker 买股票，为何不会影响priority of transaction？